Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Exponential Smoothing

IdPoj: 00051
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Přestože nikdo nedokáže spolehlivě vidět do budoucnosti a předvídat její stavy, některé statistické metody, ekonometrické modely a business intelligence software se snaží o předpověď budoucnosti na základě premisy opakující se minulosti. Pokud přijmeme předpoklad, že minulost se opakuje, pak se lze snažit o modelování budoucnosti na základě dat získaných pozorováním.

Model exponenciálního prokládání (nebo anglicky Exponential Smoothing model) počítá vážený průměr historických a současných hodnot. Nastavením vah, tedy kladením většího nebo menšího důrazu na historické hodnoty, je možné různě zohlednit výkyvy časových řad, například sezónní trendy. Vahami rozumíme parametr alfa v následující rovnici.

Model exponenciálního prokládání (Exponential Smoothing),


kde U je hodnota v čase t, t – 1, t + 1 a alfa je vážící parametr. U t+1 je předpověď.

Příkladem jednoduchého modelu exponenciálního prokládání je také Exponencially Weighted Moving Average (EWMA) model.

Výhodou modelu exponenciálního prokládání je jeho jednoduchost a robustnost. Model je založen na minimu předpokladů, výsledné hodnoty závisí bezprostředně na pozorovaných datech, vážící parametr je konstantní a není tedy zkreslován změnami v elasticitách či nerealistickými parametry, což bývá problém u komplexnějších modelů.

K výpočtům lze použít datové řady libovolné délky, i pouze několik málo dat postačí k alespoň nějakým výpočtům exponenciálního prokládání a lze jej počítat jednoduše například v Excelu.

Model exponenciálního prokládání je populární v aplikaci “zjemňování” časových řad. Zatímco jednoduchý průměr přikládá stejnou váhu historickým pozorováním a současným hodnotám, exponencial smoothing přiřazuje exponenciálně se zmenšující váhy hodnotám podle toho jak stárnou. Jinými slovy, současné hodnoty nebo hodnoty v blízké minulosti mají větší váhu než pozorování v daleké historii. V porovnání s exponencial smooting modelem, u jednoduchého průměru jsou váhy přiřazené všem hodnotám stejné, a to 1/N.

V rovnici uvedené na této stránce je vidět, že pokud zvýšíme váhu kladenou na hodnotu v čase (t), automaticky se sníží váha hodnoty v čase (t – 1).

Tabulka 1: Srovnání historických hodnot s výpočtem exponenciálně proložené řady
Čas U v čase Váha alfa Váha (1 - alfa) Předpověď pro t + 1 Vzdálenost U od průměru Vzdálenost předpovědi od průměru
0 10.0 80% 20% 10.0 1.0 1.0
1 12.0 80% 20% 11.6 1.0 0.6
2 9.0 80% 20% 9.6 2.0 1.4
3 13.0 80% 20% 12.2 2.0 1.2
průměr: 11 součet chyb: 6.0 4.2


V tabulce je vidět, že součet vzdáleností jednotlivých hodnot U od průměru časové řady hodnot U je větší než součet hodnot vzdáleností předpovědí od průměru časové řady. Časová řada předpovědí je tedy zjemněná (“smoothed”) řada pozorování.

Exponential Smoothing


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 103)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 94)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 94)
(Sledovanost: 92)
(Sledovanost: 91)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

JUDr. Jiří Fiala

JUDr. Jiří Fiala
právní služby a poradenství -- Cílem společnosti Fiala & Partners LLP je poskytovat komplexní služby v oblasti optimalizace činnosti finančních institucí z pohledu compliance rizik a souvisejících rizik operačních.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 126639x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 101364x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 87818x)
Balanced ScoreCard Balanced ScoreCard, strategický integrovaný systém měření a říze...
(Přečteno: 53076x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 52512x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.